Nowoczesne algorytmy dla
finansów i giełdy
Tworzymy zaawansowane algorytmy trading, pricing i risk management. Od strategii quantitative po systemy HFT - modern portfolio theory, machine learning, backtesting.
Nasze kompetencje algorytmiczne
Od strategii trading po zarządzanie ryzykiem i wyceny instrumentów pochodnych
Algorytmy Trading
Strategie momentum, mean reversion, arbitraż. Market making, execution algorithms (TWAP, VWAP), alpha generation.
Pricing & Valuation
Black-Scholes, Monte Carlo simulations, finite differences. Pricing opcji, derywatów, structured products.
Risk Management
VaR, CVaR, stress testing. Portfolio optimization, Greeks calculation, exposure monitoring w czasie rzeczywistym.
Backtesting & Research
Vectorized backtesting, walk-forward analysis, performance attribution. Statistical testing, Sharpe ratio optimization.
Market Microstructure
Order book dynamics, market impact models, liquidity analysis. Smart order routing, latency arbitrage.
Quantitative Analytics
Time series analysis, factor models, cointegration. Machine learning dla predykcji, feature engineering.
Potrzebujesz zaawansowanych algorytmów?
Skontaktuj się z nami, aby omówić wymagania Twojego projektu algorytmicznego.
Umów konsultacje online